시계열 분석
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머신 러닝으로 금 시세를 예측 해보자 feat. Prophet모델 구축 2020. 4. 1. 10:56
1. Prophet에 대한 간단한 설명 2. Prophet 모델 구축 3. Prophet 파라미터 조정 1. Prophet에 대한 간단한 설명 Prophet은 Facebook에서 만든 시계열 예측 package이다. 장점은 간단하고, 성능이 좋다는 점이다! ARIMA와 같이 데이터의 정상성을 확보할 필요도 없으며, 파라미터가 직관적이라 튜닝이 편리하다. 또한 자동으로 변경 포인트를 찾아 fitting을 하기 때문에 주기가 일정하지 않은 데이터에 대해서도 예측이 가능하다. https://facebook.github.io/prophet/ Prophet Prophet is a forecasting procedure implemented in R and Python. It is fast and provides ..
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머신 러닝으로 금 시세를 예측 해보자 feat. ARIMA모델 구축 2020. 3. 31. 10:34
0 - 1. 시계열 데이터란 무엇인가? 0 -2. Time series model 이란 무엇인가? 1. ARIMA에 대한 간단한 설명 2. 금 값 데이터의 분석 3. ARIMA모델의 구축 4. 모델의 평가 5. 모델의 활용 0-1. 시계열 데이터란 무엇인가? 시계열 데이터는 일정한 시간 간격으로 출력된 데이터이다. 우리가 돈을 벌기 위해 관심을 가지는 주식, 유가, 채권 금리, 집 값 등 모든 것이 시계열 데이터이다. 시계열 데이터는 추세-주기, 계절성, 잔차의 합 혹은 곱으로 볼 수가 있다. 추세(trend)는 장기적으로 증가 혹은 감소를 설명하는 부분이며, 계절성(seasonality)은 특정 기간(일별, 분기별, 10년 별 등) 마다 나타나는 패턴을 설명하는 부분이다. 주기(cycle)는 계절성과 ..