모델 평가
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머신 러닝으로 금 시세를 예측 해보자 - 모델 평가&활용모델 평가 2020. 4. 27. 14:16
1. 모델 검증 방법 2. 모델 검증 & 개선 3. 모델 활용 시뮬레이션 & 개선 과거의 포스팅에서 ARIMA, Prophet, LSTM의 간단한 설명과 모델 구축의 기본에 대해서 알아봤다. 본 포스팅에서는 모델의 평가와 활용법에 대해 알아보도록 하겠다. 결론부터 말하면, LSTM 모델을 사용하여 2015년 10월부터 현재까지(2020년 4월 23일) 금을 투자하였다면, 221%의 수익률(2015년부터 안 팔고 보유했을 경우의 수익률 153%)을 올렸을 것으로 나타난다. 1. 모델 검증 방법 먼저 모델의 검증 방법으로는 one-step forecast방법을 사용하였다. 시계열 데이터는 일반적 cross validation 방법으로는 검증이 불가능하다. 이는 일반적인 데이터와 다르게 시계열 데이터에는 순서..